環境差には謎がある？

同じEAでもエントリーがあるときとないときには環境差があります。なぜこの環境差ができるのかというお話しを今回はしたいと思います。前回の見えるコスト、見えないコストの話はこちら

スプレッド

 

まずはスプレッドが広すぎる場合。

EAには基本的にスプレッドフィルターという、余りにも大きいスプレッドの時はエントリーしないという機能がついています。

この機能が働くことで、環境差が生まれるという事があるんです。

 

レートの違い

 

同じ通貨でもブローカーが違うとレートがちょっとだけ違うようになってしまいます。

ちょっとだけなら全然問題ないんじゃない？って思うじゃないですか。

それが結構大きい影響があるんです。

 

例を踏まえて考えてみます。

移動平均線という一定の期間での平均値を出してチャートに描写するインジケーターを使ったEAがあるとします。

 

移動平均線の条件として、USDJPYで「1分足の終値」を「期間30本」で考えるね。今回は分かりやすいように極端なレートにするね

 

○○FXと△△FXというブローカーでのレート配信が

 

○○FX：149,150,151,152,151,153,154,156,152,151,150,149,148,149,150,151,152,153,148,160,151,152,153,154,156,155,154,158,164,150

△△FX：

149,149,150,151,150,154,156,157,153,151,150,149,148,150,151,152,153,148,160,150,153,154,152,155,154,154,153,159,163,151

 

この時の○○FXの移動平均線は152.53、△△FXの移動平均線は152.63となります。

 

どっちのブローカーも1分足の終値が152.58というレートだったとします。

 

EAのエントリー条件として、「移動平均線より上」という条件を満たした時にエントリーするとした場合、○○FXはエントリーできなくて、△△FXはエントリーできるって形になります。

 

これをもっと複雑な条件を組み合わせている場合は、もっと色々なところで環境差が出ると思うんです。

 

対策

 

これを極力なくすってことはかなり難しいのが現状だよね

サキはこれを対策としてやっているんです。

 

①バックテストが遅いEAはやめる

②ブローカーを分散して運用

 

①は計算処理が遅いという事はとっても複雑なことをしているんじゃないかなと思うんです。

複雑なことをしすぎると、色々なところで環境差が出ると考えています。

 

②は初期費用は掛かるかもだけど分散させるようにすると良いかもしれません。仮に30万運用だったら15万で2や10万で3つのブローカーにすると良いかもしれないですね。

 

 

 

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