バックテスト詐欺　インサンプル part2

インサンプルとアウトサンプル。

バックテスト詐欺ではこれらを使ってどう騙すのか、、、実際の例を見ながらお話ししていきます。

 

どう騙す？

 

インサンプルを使って全期間にわたり、最適化してしまうことで騙します。

これはまるでカンニング。（言い方は悪いですが･･･）

 

これによって結果がとてもよく見えます。実際はそのデータに過剰なまでにフィットしていて、他の新しいデータにはうまく機能しないことが多いのです。だからちょっとずるい方法だといえます。

 

バックテスト詐欺を実際に見てみよう

 

 

これは爆益系ナンピンマーチンのグラフです。

よく「こんな時でも溶けずに安定して運用できます！」なんて宣伝文句を見かけるのですが、実際にアウトサンプルでバックテストしてみたらどうなる？と思って試してみました。

 

予想通り、宣伝されている期間以外でテストしたら、すぐに溶けてしまいました。

だからバックテスト詐欺って言われる理由なんです。インサンプルでめちゃくちゃ良く見せて、実際はそんなに甘くないってことです。

 

対策

 

今回はわかりやすく爆益ナンピンマーチンで説明しましたが、これはどんなEAにも当てはまるお話しです。だからEAを選ぶ際は、開発者さんにちゃんと「インサンプル」「アウトサンプル」について聞いてみましょう！

 

もし答えられないなら･･･そのEAを使うのはちょっと考えた方がいいかもしれません。

 

こんばんは〜✨

もう一日が終わっちゃったね、ほんとあっという間だよね😲💨
もっとお休みが長かったらいいのになぁ〜🛌💭

さて、今日は前回の続きで、バックテスト詐欺のインサンプルとアウトサンプルについて、実際の例を見ながら話していこうと思うの💻🌟

👿どう騙す？👿… pic.twitter.com/cxoC4L6ZQV

— シストレ探偵サキ🔎💞 (@sakidetectivefx) April 13, 2024

 

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