バックテストの重要性

「バックテストなんて意味ない」とおっしゃる方がたまにいます。

でも本当にそうでしょうか？

今日はサキが考えるバックテストの重要性についてお話しします。

バックテストはなぜ重要？

シストレ（＝システムトレーディング）におけるバックテストは過去の市場データを利用してトレーディング戦略の有効性を検証する過程です。このプロセスはとても大切！

なぜバックテストが重要かというと、、、

 

  • 性能評価
  • リスク管理

 

のふたつの観点からです。

詳しくみていきます。

 

性能評価

バックテストをすることで、特定の戦略が過去の市場ではどのように機能したか、それがわかります。平均的なリターン、最大ドローダウン、勝率など、重要な性能指標を評価できちゃいます。この色々な数字がどういう計算でできているかを調べることが初心者さんには重要！沢山の用語は今度解説しますね。

 

リスク管理

異なる市場環境で戦略のパフォーマンスを観察します。これによって高いボラティリティや価格変動が市場に与える影響を知り、リスクレベルを評価できます。

リスク管理は最大ドローダウンのチェックが重要ですよね。

サキは0.01ロットあたりの最大ドローダウンをチェックしてそれの2倍くらいを想定して運用しています。

 

そして、ここからがバックテストで注意しないといけないポイントです！

戦略の最適化

バックテストは戦略のパラメータを調整し、収益性が高くてリスクが低いバリエーションのために重要です。

 

ただし、過剰最適化という問題があります。簡単に説明するとカンニングして成績をよく見せる、というやり方です。パラメータが解放されているEAを選ぶと最適化の手間と労力がかかるし、何より相当なテクニックを必要とします。

 

だからサキは、パラメータを変更するとエントリーが変わるEAはそもそも使う選択肢にいれていないんです。

 

バックテスト期間

期間は最低でも５年ぐらいは必要だと考えています。

インサンプル期間という最適化に使った期間がしっかりわかるものがベストだと考えています。ただし、この知識を持たずにEAを作っている開発者さんもいるのが厄介なところ･･･。

 

スプレッド

MT4のストラテジーテスト右上に、【固定・変動】という表記があると思います。

これが固定になっているものは使わない方が良いって知ってましたか？

 

理由はトレードスタイルにもよりますが、固定だと成績がすごく良くなってしまうものがあるからなんです。そもそも開発者様がTDSを持ってないのはお話しにならないとサキは思います。。。

 

MT5ならリアルティックでのバックテストを公開しているものを使うのが良いと思います。

 

しかしバックテストには限界もあるんです。なぜなら過去の市場状況が将来も同じようにくり返されるとは限らず、実際のトレーディング環境を完全に再現（模倣）することはできないからです。

 

そのため、バックテストはあくまでひとつのツール。そして総合的なリスク管理戦略の一部として使用するのが大切だとサキは思っています。

 

つまり、リアルフォワードがしっかり公開されていて、今回見てきた条件が満たされているEAを選べば良い、ということになります。

 

そして、バックテストには詐欺もあるので注意してください。

バックテスト詐欺についてはこちらをご覧下さい。

 

 

 

 

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