テスターレポート　part2

【ドローダウン】

最大ドローダウン

相対ドローダウン

絶対ドローダウン

 

【利益】

プロフィットファクター

純益

総利益

総損失

 

MT4ストラテジーテスターリポートに書かれている言葉の解説をします。

 

今日は【利益】の中の用語を解説

ちょっと今日は色々計算式出てくるから難しいかもだね

最大ドローダウン

 

投資で一番多く損したときのことを言います。例えば、投資の価値が最高で100万円だったのが、ある時点で80万円まで下がったとしたら、最大ドローダウンは20万円、または20%になります。これは、その投資のリスクの大きさを示す指標の一つです。

相対ドローダウン

投資が最も良かった時からどれくらい価値が下がったかをパーセンテージで示すものです。つまり、投資の価値が一番高かった点から、どれだけ減ったかを見ることで、その投資のリスクを測る方法の一つです。

最大ドローダウンと相対ドローダウンの違い

 

10万運用し始めたときに6万のドローダウンが来ました。

そして資金が増えて50万円の時に20万円のドローダウンが来たとします。この場合の最大ドローダウンは20万、相対ドローダウンは60％となります。

相対ドローダウン＝最大ドローダウンとならないことに注意が必要です。

プロフィットファクター

 

あなたが稼いだお金と失ったお金の比率を示す数字です。この数字が「1」より大きければ、あなたはお金を増やしていることになります。つまり、稼いだお金が失ったお金より多いということです。しかし、この数字が「1」未満だと、お金を失っている状態です。これは、失ったお金が稼いだお金よりも多いことを意味します。

 

ランダムなトレードとしてプロフィットファクターは計算できる。これは取引回数のみで算出できるので誰でも計算することが可能で、計算結果＜BT結果であれば優位性はあると確認が出来る

 

これは藍崎さんのnoteを参考にしています。

 

 

【実際に計算してみよう】

 

取引回数が1500回のEAだと・・・ランダムトレードPFは1.09となります。

この結果よりも良くてかつTDSの設定が問題なく行われていることを確認できるEAを選びましょう。

 

 

 

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