海外FX 用語説明集

・Strategy Tester Report　内の用語

 

バックテスト

過去の特定の期間内でのEAの実績を指します。

バックテストデータはあくまで過去ですが、未来の参考になります。

初期証拠金

バックテスト（BT）開始時の証拠金

粗悪EAはこの資金量を多くして稼げるように見せがちなので注意が必要です。

バックテストとは過去の特定期間の成績を切り取って、パフォーマンスデータを取るものです。

総利益

BT期間内の総利益の多いほうが、当然ながら有利に働くのは自明です。

総損失

こちらもBT期間内の総損失の少ないほうが有利に働くのです。

プロフィットファクター

PFは「損失1に対する利益の大きさ」という形でリターンの大きさを表す指標です。

 

PFが大きいほどBT曲線はきれいに右肩上がりになり実践的な運用に向いています。

しかしPFが2を超えてくるようなEAは過剰最適化をしている可能性があり、危険性が増します。

その場合一定期間のリアルフォワードを確認してからの運用が望ましいでしょう。

期待利得

「1取引あたりの損益」という形でリターンの大きさを表す指標であり、損益データの平均値とも言えます。

リカバリーファクター

リカバリファクタ―は純損益を最大ドローダウン(次項参照)で割った値です。リターン÷リスクという形での評価指標となります。

 

  • リターン　→　損益の合計(純損益)
  • リスク　　→　最大ドローダウン

最大ドローダウン

ＢＴ期間中に記録した連続した大きな損失の塊をいいます。当然ながら小さいほうが有利に働き、稼働時のロットを上げることが出来ます。

相対ドローダウン

ＢＴ期間中に記録した連続した大きな損失の塊/その時の資金量を指します。こちらは小さい方が有利に働きます。

勝率

ＥＡの勝ちやすさのことです。

必ずしも勝率が高いことが優れている訳ではありません。リスクリワード（利益と損失の比）によって必要な勝率が変わります。

 

一般的に高勝率型はリスクリワードが低い傾向にあり一度の負けが大きな損失につながるリスクがあります。逆に低勝率型はリスクリワードが高い傾向にあり、1回1回の負けは小さいですが、1度の勝ちで大きく勝つため収支曲線がきれいになります。

（バランスが重要なので個人的にはこちらの方がメンタル的に優しい気がします。）

 

平均勝・負トレード

平均の勝利時・敗北時の損益のことです。これがリスクリワードに計算に活かせるのです。

岩ライザーの説明

 

岩ライザーとはいわちゃん@岩ライザーFX(@iwachan_trader)が開発した分析ツールです。

今まではQuant Analyzer 4 という海外の分析ツールがありましたが以下のデメリットがありました。

 

・全文英語で使いにくい

・分析に関して行き届いていない部分がある

 

上記を乗り越え日本語にして改良を加えたものが岩ライザーになります。特にドローダウンに関する表記がとても秀逸で実践を見込んだ分析が可能となっています。

 

参考URL：最強のEA検証ツール「岩ライザーFX」の概要・使い方を徹底解説 (wikifx.jp)

 

透明性の補足

 

バックテストを取る上でスプレッド・スリッページを想定することは、現実的な運用に近づけるために重要な要素になります。

MOSA　MARKETでは下記の表に従ってTDS（Tick Data Suite）を用いてバックテストを実行しています。

こちらの表は実際の口座でのスプレッドを計測したものを反映しています。

TDSとは変動スプレッドを実現するためのツールでこちらを使うことで現実的な取引になります。

しかし、他社のBTは固定スプレッド・スリッページ無やヒストリー品質が50％など現実的ではないものを誇大広告で販売しています。誰が一番真摯にEAに向き合っているかは自明でしょう。

 

 

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